« Попередня Наступна »

10.1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ліквідності комерційних банків

 Ліквідність банків є основоположним чинником їх платоспроможності, що створює довіру публіки до банківської системи Управління ліквідністю являє собою сукупність дій спрямованих на забезпечення ліквідності як окремого комерційного банку, гак і банківської системи в цілому.
Управління ліквідністю комерційного банку в Росії здійснюється двох рівнях: на рівні Банку Росії (цін Граль юванное управління), на уров- е комерційного банку (децентралізоване управління). Заходи але забезпечено ліквідності, здійснювані централізовано і децентралізовано, розрізняються але цільової спрямованості, змісту використовуваних методів інструментів, організації процесу управління.
Метою централізованого управління ліквідністю є ноддер- ание ліквідності кожної кредитної організації Відповідно завданнями Такого управління виступають: визначення регулятивних норм і правил діяль-ності кредитних організацій, що забезпечують їх ліквідність; вибір інструментів регулювання ліквідності організація контролю за станом гквідності окремої кредитної організації та банківської системи в цілому. Особливістю сучасного етапу централізованого управління шквід- ністю в Росії є, по-перше, тенденція до скорочення обов'язкових нормативів банків, регулюючих ризик ліквідності; по-друге, підвищення уваги з боку Банку Росії до наявності і якості системи управління ліквідністю кожним банком.
В даний час відповідно до Інструкції Банку Росії ог 16 ян- аря 2001 р j \ g 110-І застосовуються три показники, що регулюють ризик ліквідності коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н2). коефіцієнт поточної ліквідності (Ht). коефіцієнт довгострокової ліквідності (HJ.
Крім того. Банк Росії регулює концентрацію кредитного ризику по-засобом показників Н6, И7, Н9, і П, 01. порушення яких може відбитися на ліквідності банку.
207
Кон г вляется Баї нормативів дснія Інспе Кром (у тому числ вічную качест низаций.
10.2. СІС1 лику
УНРА преде зу, КС кре / ц в СФС размс IIO су ної з цілячи Нізаніе яв
про <нізацією пров здатності
по; та б оптш ка, т. е. дс
В це
оп |
засобах, и торами і в *
об (підтриманий!
орі Банку Роса кредитної (тільних ре:
ШОЕ
pas
кою;
ство
лізу состоя Дості організаніп
ко *>
обидві способу per
В Інструкції Банку Росії наведено методику розрахунку каждою коефіцієнта, встановлені граничні значення відповідних показників. Контроль за дотриманням цих граничних значень здійснюється на щоденній основі. При недотриманні будь-якого з економічних нормативів Банк Росії має право застосовувати попереджувальні або примусові заходи воздей ствия (штраф, обмеження або заборона здійснювати будь-які операції заборону на відкриття філій і т. Д.).
У зв'язку з введенням системи страхування денозігов фізичних осіб у комерційних банках Банк Росії в даний час здійснює моніторинг стану ліквідності банків вступили в цю систему, з використанням розширеного кола показників.
 До числа додатково розглянутих показників по відношенню до вищеназваних обов'язковим нормативам відносяться: показники ліквідності активів, ліквідності та структури зобов'язань, загальної ліквідності банку, ризику великих вкладників.
Алгоритм розрахунку цих показників, а також їх нормативні значення наведені у Вказівки Банку Росії від 16 січня 2001 1379-У «Про оцінку фінансової стійкості банку з метою її визнання достатньо! для участі в системі страхування депозитів ».
Поряд з організацією моніторингу та контролю за дотриманням показників ліквідності Банк Росії має поруч інших інструментів для її регулювання До таких інструментів належать- визначення норми і порядок обов'язкового резервування та система рефінансування.
Обов'язкові резерви, створювані кожної кредитної організацією в Банку Росії, виходячи із суми залучених ресурсів і встановленого нормативу обов'язкового резервування, створює спеціальний ресурс Банку Росії який може використовуватися для підтримки ліквідності окремих банків
В останні роки відповідно до Положення Банку Росії від 29 березня 2004 -NB 255 II для регулювання ліквідності банків став застосовуватися новий інструмент, який використовує широко відомий в зарубіжній практиці принцип усереднення. Використання> того інструменту доступно тільки для фінансово стійких кредитних організацій, що відповідають певним вимогам Банку Росії. Таким банкам надано право залишати на своїх кореспондентських рахунках частина нормативної суми обов'язкових резервів для використання їх для поточних платежів.
У порядку рефінансування, т. Е. Кредитування Банком Росії кредитних організацій, для цілей підтримки ліквідності надається грі види кредитів: одноденний (овернайт); внутрішньоденне і ломбардний. Такими кредитами можуть користуватися лише фінансово стійкі банки, що мають високоліквідне забезпечення і які уклали відповідні договори з Банком Росії і уповноваженим депозитарієм. Кредит, одержуваний від Банку Росії, зараховується на кореспондентський рахунок кредитної! організації, збільшуючи тим самим її ліквідні активи.
В рамках наглядової функції Банк Росії здійснює також видання нормативних юкументов, в яких сформульовані вимоги щодо організації системи управління ліквідністю на рівні кожної кредитної організації (докладніше див. 10.2).
208
Контроль за станом ліквідності кредитних органі націй рсущест- тяегся Банкам Pocftfl * як на основі звітності про соб людний економічних іагівов і про формування фонду обов'язкових резервів так і шляхом прове- гя інспекторських перевірок кредитних організації. Крім того, питання правильності розрахунку економічних нормативів і тому числі показників ліквідності) і їх дотримання включені Банком Рос- в якості обов'язкових напрямку аудиторської перевірки кредитних органній.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ліквідності комерційних банків

  1. V етап. Вироблення рекомендацій для подальшого управління ліквідністю
     Заключним і найбільш важливим етапом аналізу ліквідності банку є підведення підсумків за всіма вищезазначеними поверхах аналізу, підготовка аналітичних матеріалів про позитивні і негативні сторони діяльності банку, структурі та збалансованості його активів і пасивів, кількісних і якісних показниках ліквідності, вироблення рекомендацій для подальшого управління
  2. Зміст
     Глава 1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВ 1.1 Поява і основні етапи розвитку банків 1.2 Розвиток банків в Росії Глава 2. СУЧАСНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 2.1 Поняття і структура банківської системи 2.2 Структура банківської системи 2.3 Банківська система Росії Глава 3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 3.1 Організація діяльності центральних банків 3.2 Операції центрального банку
  3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
     Що таке ліквідність і яка її роль у діяльності комерційного оанка / Що таке платоспроможність банку і в чому відмінність змісту категорій «ліквідність» і «платоспроможність»? Дайте визначення ризику ліквідності, виділіть його складові і розкрийте механізм впливу на фінансову стійкість комерційного банку. Який взаємозв'язок існує між показниками ліквідності, прибутковості
  4. Вимоги ліквідності
     Вимоги ліквідності вступають у певне протиріччя з цільовою функцією максимізації доходу на одиницю активів. Чим вище ліквідність активів, що зберігаються у портфелі банку, тим менше ризик, пов'язаний з ними, але тим відповідно нижче що сплачується по них процентна ставка. Мистецтво управління банком полягає в тому, щоб забезпечити найвищу норму прибутку на капітал, вкладений в активи, що не
  5. Питання для самоперевірки
     Що включається в сукупність доходів комерційних банків? Які основні статті витрат банка9 Що входить в поняття «балансова (валова) прибуток банку»? Як визначити чистий прибуток комерційного банка9 Що таке ліквідність активів банку і за якими економічними ознаками оцінки балансу комерційний банк вважається
  6. Зміст
     Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.
  7. Рахунки з фінансування централізованих капітальних вкладень
     відкритому-ваются підприємствам і організаціям для фінансування інвестиційних проектів (програм), прийнятих в централізованому порядку. На цей рахунок зараховується амортизація, відрахування від прибутку, асигнування з бюджету та централізовані
  8. 3.2.4. Теорія очікуваного доходу
     ІВ 1950-і роки як реакція на недостатній рівень. ліквідності, що забезпечується комерційними позичками і ^. «зберіганням цінних паперів грошового ринку, була ^ розроблена інша-теорія управління активами. Використовуючи теорію очікуваного доходу (anticipated income theoi "y>), банкіри повернулися до розгляду портфелів -видатний: банком позичок (позик) в якості джерела ліквідності .. Теорія очікуваного
  9. ВИСНОВКИ
     1 Управління ліквідністю здійснюється в Росії на двох рівнях:. тралізованно - на рівні Банку Росії; децентрализованно - на рівні ком- * грческом банку. 2. Централізоване управління ліквідністю полягає у встановленні ги Банком Росії єдиних для всіх кредитних організації нормативів лик- дності; здійсненні регулювання ліквідності з використанням раз л in- «л інструментів
  10. Найбільш ліквідні активи
     - Група активів, частка яких повинна підтримуватися банком на достатньому рівні для безперебійного здійснення операцій. При цьому необхідно враховувати той факт, що досягнення високої ліквідності суперечить досягненню більш високої прибутковості. Таким чином, найбільш раціональна політика комерційного банку з підтримки ліквідності полягає у досягненні оптимального поєднання
  11. 2В. Вплив держзамовлення на показники ліквідності
     Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ, але при цьому величина активів і пасивів прямо не залежить від отримання держзамовлення. Тому немає жорсткої залежності показників ліквідності від держзамовлення. Однак, все ж можна виділити кілька аспектів впливу держзамовлення на ліквідність, які важко виразити кількісно: якщо держава затримує платежі за виконаний держзамовлення,
  12. 2. Сутність і механізм банківського мультиплікатора.
     При існуванні дворівневої банківської системи механізм емісії діє на основі банківського кредитного депозитного мультиплікатора. Банківський мультиплікатор являє собою процес збільшення (мультиплікації) грошей на депозитних рахунках комерційних банків у період їхнього руху від одного комерційного банку до іншого. Банківські кредитні депозитні мультиплікатори характеризують