- § 3. Непрямий метод найменших квадратів
Розглянемо непрямий метод найменших квадратів (КМНК). Він використовується для оцінювання параметрів моделі з однозначно ідентифікованими взаємозалежними рівняннями. Цей метод також може застосовуватися для оцінювання параметрів окремих однозначно ідентифікованих рівнянь, що входять до складу моделі з взаємозалежними рівняннями. У даному методі оцінки параметри наведеної форми моделі
- Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів
Визначається приведена форма моделі, і знаходяться на її основі оцінки теоретичних значень ендогенних змінних. Визначаються структурні коефіцієнти моделі за даними теоретичних (розрахункових) значень ендогенних
- Алгоритм створення інформаційної моделі
Розділ, що описує використовуваний алгоритм організації системи інформаційного забезпечення управлінських рішень в холдингу. Для цього використовується алгоритм, рекомендований до застосування в параграфі 2.3, що нс виключає деякі його
- § 5. Трикроковий метод найменших квадратів
Метод застосовується для оцінки параметрів системи одночасних рівнянь в цілому. Спочатку до кожного рівнянню застосовується двохкроковий метод для визначення оцінок коефіцієнтів і оцінок дисперсій випадкових помилок. Потім з використанням знайдених оцінок дисперсій збурень будується оцінка ковариационной матриці. Після цього для оцінювання коефіцієнтів всієї системи застосовується узагальнений метод
- Непрямі методи.
Засновані переважно на інформації систем зведених макроекономічних офіційної статистики, даних фінансових і податкових органів. Непрямі методи широко застосовуються при неможливості безпосередньої прямої фіксації досліджуваних параметрів. У цій групі методів виділяються метод розбіжностей, італійський метод, монетарний метод. Розглянемо їх та їх модифікації більш
- Допоміжні алгоритми
У динамічних моделях кожної країни використовуються так звані допоміжні алгоритми, які відіграють важливу роль у всіх процесах, протека-чих в моделях. Найбільш важливими серед них є блоки операторів формування оцінки місця країни (експортера або імпортера) на міжнародному нафтовому ринку. Розглянемо ці
- ГЛАВА 10. системі одночасно РІВНЯНЬ
Мета: вивчення видів систем одночасних рівнянь і методів оцінки їх параметрів. Методичні вказівки Слід зрозуміти, чим різняться екзогенні та ендогенні змінні, структурна і наведена форми моделі. Необхідно навчитися визначати умови ідентифікації окремого рівняння системи. Потім необхідно запам'ятати порядок дій і навчитися застосовувати непрямий і двокроковий методи
- 1Метод найменших квадратів
Нехай E [yy \ x] = x'в-, тоді регресія середнього записується звичним чином як y = x'в + e, E [e \ x] = 0, {(yi, xi) yn = 1 - iid. Припустимо, матриця E [xx '\ невироджена. Тоді параметр в-, минимизирующий середньоквадратичнепомилку, буде єдиним вирішенням завдання в = argminE [(y - x'b) 2]. b в nn -1 n Д = arg min ~ y (yi - xib) 2 ^ - V xixi) - V xiyi. bninini = 1 \ i = 1 / i = 1 Це і є оцінка
- Генетичні алгоритми
(genetic algorithm). Генетичний алгоритм (англ. Genetic algorithm) - це евристичний алгоритм пошуку, використовуваний для вирішення задач оптимізації та моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію. Є різновидом еволюційних обчислень (англ. Evolutionary computation).
- ГЛАВА 5. гетероскедастичності ВИПАДКОВИХ ЗБУРЕНЬ
Мета: вивчення порушення однією з передумов умов Гаусса-Маркова, а саме: сталість дисперсії випадкових збурень в різних спостереженнях. Методичні вказівки Увагу слід звернути на методи виявлення гетероске- дастічності залишків, її наслідки та методи її усунення. Докладно розбирається тест Голдфелда-Квандта і усунення Гете роскедастічності за певних
- 3 Оцінювання нелінійним методом найменших квадратів
в в = axgmmE [(y - g (x, b)) 2]. b Використовуючи принцип аналогій, отримаємо оцінку нелінійного методу найменших квадратів (НМНК): 1n в = & rgmm-y (yi - g (xi, b)) 2. bn i = 1 Умова першого порядку є 1n - У2 (УІ - g (xi, fV)) ge (xi, в) = ni = 1 Ясно, що явне аналітичний вираз для в отримати в загальному випадку неможливо, тому для знаходження НМНК- оцінок користуються чисельними методами. Отримання
- Принцип «найменшої дії»
(спочатку запозичений з механіки) - коли в природі відбувається деяка зміна, кількість дії (енергії, ресурсів і т. д.), необхідне для цієї зміни, є найменшим можливим. Аналогом є принцип найпростіших конструкції: слід реалізовувати найпростішу структуру або конструкцію системи, яка здатна виконувати необхідну функцію. Таким чином, принцип
- Правило найменших витрат
правило, відповідно до якого найменші витрати будуть мати місце тільки в тому випадку, якщо буде досягнута рівність усіх граничних продуктів факторів виробництва на одну грошову одиницю: граничний продукт праці / ціна праці = граничний продукт землі / ціна землі = граничний продукт капіталу / ціна капіталу . Слідуючи цьому правилу, виробник може домогтися найменших витрат,
|