Економетрика

Економетрики

С. А. Бардас Економетрики: навчальний посібник. 2-е вид., Пере- раб. і доп. Тюмень: Видавництво Тюменського державного університету, 2 010. 264 с. +2010
Викладається методологія вибору, оцінки параметрів і верифікації регресійних моделей, моделей динамічних рядів і систем одночасних рівнянь. У тексті міститься велика кількість прикладів, що допомагають засвоїти пропонований матеріал, виконати контрольну роботу. Призначено для дистанційного навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Рекомендовано до друку Навчально-методичною комісією Міжнародного інституту фінансів, управління та бізнесу. Схвалено на засіданні кафедри економіки та управління власністю.
Анатольев Станіслав Анатолійович Економетрики ДЛЯ ПІДГОТОВЛЕНИХ. Курс лекцій +2003
Справжні лекції - продовження курсу "Економетрика для продовжують». Тут ми будемо займатися в основному нелінійними моделями, а також панельними структурами. Переважатиме аналіз оцінок в неявній формі, що є рішеннями певних оптимізаційних задач. Природно, аналіз таких оцінок складніше, ніж тих, які задаються в явній формі. Нас як і раніше будуть цікавити асимптотичні властивості, також іноді ми будемо звертатися до бутстраповскому підходу. Заключна частина курсу присвячена аналізу панельних даних, коли протяжність даних двояка, це і крос-секції, і тимчасові ряди. Знову акцент робиться скоріше на концептуальну складову, ніж на математичну складність, хоча остання нерідко неминуча. Домашні завдання по курсу містять як теоретичні завдання, так і практичні завдання, які передбачають використання пакету GAUSS. Завдання служать важливою компонентою навчального процесу, в якій часто будуть зустрічатися теоретичні та емпіричні приклади.
Леванова Л. Н. ОСНОВИ економетрики +2003

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до положень та вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, включає основні питання лекцій та семінарських занять, короткі теоретичні положення економетрики, основні формули для вирішення завдань і побудови економетричних моделей, питання і завдання для практичних занять.
Для студентів і викладачів економічних спеціальностей.

Станіслав Анатольев Економетрики ДЛЯ триває. Курс лекцій +2002

Курс служить введенням в принципи сучасного мистецтва економетричного оцінювання та побудови статистичних висновків (инференции) як для крос-даних, так і для часових рядів. Незадоволеність точним підходом змушує нас розглянути дві альтернативи: асімтотіческій і бутетраповекій підходи. Після вивчення важливих економетричних тонкощів обох підходів, курс концентрується-ється на побудові оцінок в лінійних моделях і вивченні їх властивостей. Тим не менш, заключна частина курсу присвячена простим нелінійним моделям і методам, Акцент робиться на концептуальну складову, ніж на математичну складність, хоча остання іноді неминуча. Домашні завдання по курсу містять як теоретичні завдання, так і практичні завдання, які передбачають використання пакету GAUSS. Завдання служать важливим інгредієнтом навчального процесу, в якому часто будуть зустрічатися теоретичні та емпіричні примі-ри.

В. П. Носко Економетрика. Введення в регресійний аналіз часових рядів +2002

У пропонованому навчальному посібнику ми даємо короткий вступ в сучасні методи економетричного аналізу статистичних даних, представлених у вигляді часових рядів, які враховують можливу наявність у розглянутих змінних стохастичного тренду. Основні акценти, як і в роботі [Носко (2000)], зміщені в бік роз'яснення базових понять і основних процедур статистичного аналізу даних із залученням змодельованих і реальних економічних даних. Разом з тим, від читача потрібне дещо більша поінформованість щодо ймовірносно-статистичних методів дослідження. Передбачається, що читач має уявлення про спільну функції розподілу, багатовимірному нормальному розподілі, методі максимальної правдоподібності, властивості спроможності оцінок, характеристиках статистичних критеріїв (помилки першого і другого роду, потужність), а також володіє методами регресійного аналізу в рамках початкового курсу економетрики. Крім того він повинен мати деяке уявлення про комплексні числа і комплексних коренях поліномів.
Посібник написано на підставі курсу лекцій, прочитаних автором в Інституті економіки перехідного періоду.