ЗМІСТ:
Селіщева А. С .. Лекції «Похідні фінансові інструменти» Селіщева А. С. www.selishchev.com Останнє оновлення - 11.07.2009, 2009
 Предмет «Похідні фінансові інструменти» (ПФІ) читається як спеціальної дисципліни для студентів 5-го курсу (9-й семестр) Санкт-Петербурзького державного університету економіки і фінансів (СПбГУЕФ) за спеціалізацією «Цінні папери». Даний курс читається після того, як на третьому курсі (6-й семестр) студенти вивчили курс «Теорія цінних паперів» та ознайомилися в загальних рисах з закономірностями фондового ринку.
Лекційні курси: «Похідні фінансові інструменти»
Частина I. Деривативи в економіці. Позабіржові деривативи
Лекція 1. Деривативи в економіці
Додатки до лекції 1. Деривативи в економіці
Лекція 2. Форварди [27]
2.3.1. Форвардна ціна і ціна форвардного контракту на актив, за яким не виплачуються доходи
2.3.2. Форвардна ціна і ціна форвардного контракту на актив, за яким виплачуються доходи
2.3.3. Форвардна ціна і ціна форвардного контракту на валюту
Додатки до лекції 2. Форвардні контракти
Лекція 3. Свопи
Додатки до лекції 3. Свопи
Лекція 4. Кредитні деривативи
4.5. Зобов'язання, забезпечене борговим інструментом (CDO)
Додатки до лекції 4. (Кредитні деривативи)
Частина II. Ф'ючерси
Лекція 5. Ф'ючерсні контракти
5.10. Ф'ючерсна ціна (F). Базис (b). Ціна поставки (K)
Додатки до лекції 5 (Ф'ючерсні контракти)
Лекція 6. Ф'ючерси на акції, фондові індекси і валюту
6.1. Ф'ючерсний контракт на акції
Додаток до лекції 6. (Ф'ючерси на акції, фондові індекси і валюту)
Лекція 7. Процентні ф'ючерси
7.6. Ф'ючерсний контракт на казначейський вексель США
Додатки до лекції 7 (Процентні ф'ючерси)
Частина III. Опціони
Лекція 8. Біржові опціони
Додатки до лекції 8 (Біржові опціони)
Лекція 9. Межі премії (ціни) опціонів на акції
9.1. Межі премії опціонів на акції, за якими не виплачуються дивіденди
9.1.4. Верхня межа премії опціонів пут
Лекція 10. Греки: коефіцієнти чутливості премії
Лекція 11. Опціонні стратегії
11.3.1. Комбінації
11.3.2.1. Вертикальний спред
Лекція 12. биноминальную дерева
Лекція 13. вінерівський процес і лема Іто
Лекція 14. Модель Блека-Шоулза-Мертона (Б-Ш-М)
Частина IV. Екзотичні та погодні похідні
Лекція 15. Екзотичні опціони
15.1. Опціони, залежні від динаміки ціни базисного активу
Лекція 16. Страхові, погодні та енергетичні похідні

Книги та підручники з дисципліни Ринок цінних паперів:

  1. Асаул А. Н. та ін .. Основи бізнесу на ринку цінних паперів; підручник / А. Н. Асаул, Н. А. Асаул, Р. А. Фалтінскій; під ред. д-ра екон. наук, професора А. Н. Асаула. - СПб.:, 2 008. - 207с. - 2008
  2. Алексєєв Е. Е .. Корпоративні цінні папери: Навчально-методичний комплекс. - Новосибірськ: НГУЕУ, 2006. - 136 с. - 2006 рік
  3. Буренин А. Н .. Ф'ючерсні, форвардні та опціонні ринки. - М .: Тривола, 1994.. - 232с. - 1994