« Попередня Наступна »

3.2. ВИДИ КРЕДИТНОГО РІСКАІ СПЕЦИФІКА УПРАВАЕНІЯ ІМІ


Фактори кредитного ризику є основними критеріями його класифікації. Залежно від сфери дії факторів виділяються внутрішні і зовнішні кредитні ризики; від ступеня зв'язку фак-торів з діяльністю банку - кредитний ризик, залежний або незалежний від діяльності банку. Кредитні ризики, залежні від діяльності банку, з урахуванням її масштабів діляться на фундаментальні (пов'язані з прийняттям рішень менеджерами, що займаються управлінням активними та пасивними операціями); комерційні (пов'язані з напрямком діяльності ЦФО); індивідуальні та сукупні (ризик кредитного портфеля, ризик сукупності операцій кредитного характеру).
До фундаментальних кредитних ризиках відносяться ризики, пов'язані зі стандартами маржі застави, прийняттям рішень про видачу позик позичальникам, що не відповідають стандартам банку, а також є наслідком процентного і валютного ризику банку і т. Д.
Комерційні ризики пов'язані з кредитною політикою щодо малого бізнесу, великих і середніх клієнтів - юридичних і фізичних осіб, з окремими напрямками кредитної діяльності банку.
Індивідуальні кредитні ризики включають ризик кредитного продукту, послуги, операції (угоди), а також ризик позичальника або іншого контрагента.
Факторами ризику кредитного продукту (послуги) є, по-перше, його відповідність потребам позичальника (особливо по терміну і сумі); по-друге, фактори ділового ризику, що випливають із змісту кредитованого заходу; по-третє, надійність джерел погашення; по-четверте, достатність і якість забезпечення. Крім того, фактори кредитного ризику можуть витікати з операційного ризику, тому що в процесі створення продукту та його різновиди - послуги - можуть бути допущені технологічні та бухгалтерські помилки в документах, а також зловживання.
Технологія (механізм) надання конкретної кредитної послуги, яку можна умовно назвати видом кредиту, являє собою певний напрям кредитної діяльності банку. Вид кредиту також дозволяє класифікувати кредитні ризики: ризики кредитування за овердрафтом, на основі кредитної лінії і т. Д. Для видів кредиту характерно як загальне, так і специфічний прояв кредитних ризиків. Наприклад, при кредитуванні за овердрафтом існує
33
ризик виникнення несанкціонованого овердрафту, ризик порушення черговості платежів при овердрафті, ризик безперервності позикової заборгованості за овердрафтом та ряд інших. Для інвестиційних кредитів це такі специфічні ризики, як ризик неправильного визначення потреби клієнта в кредитуванні, ризик неправильного вибору пакету кредитів, ризик неокончанія будівництва, ризик старіння проекту, ризик знецінення забезпечення, ризик браку сировини, відсутність ринку збуту готової продукції, ризик неправильного розрахунку потоків готівки , ризик перегляду прав власності на проект, ризик неплатоспроможності гаранта, ризик неякісного інвестиційного меморандуму. Тому кожен вид кредиту супроводжується різними видами ризиків і факторів, що їх викликають, що вимагає розробки різного методологічного забезпечення і застосування різних методів управління кредитними ризиками.
Факторами кредитного ризику позичальника є його репутація, включаючи рівень менеджменту, ефективність діяльності, галузева приналежність, професіоналізм банківських працівників в оцінці кредитоспроможності позичальника, достатність капіталу, ступінь ліквідності балансу і т. Д. Ризики позичальника можуть бути спровоковані самою кредитною організацією через неправильного вибору виду позички і умов кредитування.
Система управління індивідуальним кредитним ризиком представлена ??в табл. 3.1.
Таблиця 3.
1
Система управління індивідуальним кредитним ризиком Елемент Зміст елемента системи управління ризик продукту ризик позичальника Ідентифікації Виявлення факторів ділового Негативна інформація ризику ризику про позичальника і його діяльності Виникнення прострочених Принципові зауваження платежів про ході поточної діяльності Зміни в стані позичальника при його відвідуванні забезпечення Зміна менеджера Потреба в дополнитель Банкрутство дочірніх фірм ном кредиті для завершення позичальника кредитованого заходу Зміна престижності Неповне освоєння ліміту професії позичальника - физи або кредитної лінії чеського особи Падіння процентної маржі Погіршення фінансового по продукту становища роботодавця 34
Елемент системи управління
Зміст елемента
ризик продукту
ризик позичальника
Несприятливий зміна курсу валют і т. Д.
Зміна надійності банку-позичальника Відмова в наданні кредиту іншими кредиторами і т. Д.
Оцінка ступеня ризику
Оцінка ділового ризику Оцінка джерела погашення боргу
Оцінка порядку погашення основного боргу і відсотків оцінка відкритої валютної позиції
Оцінка відповідності прогнозованою і достатньою процейтной маржі І т. Д.
Оцінка кредитоспроможності позичальника юридичної особи: на основі системи фінансових коефіцієнтів шляхом аналізу грошового потоку
на основі менеджменту на основі збору інформації із зовнішніх джерел, у тому числі шляхом відвідування клієнта Оцінка кредитоспроможності фізичної особи:
на основі анкетування на основі системи скор- рингу
шляхом вивчення кредитної історії
на основі показників платоспроможності І т. д.
Розподіл обов'язків з моніторингу окремих продуктів банку (між кредитним комітетом, кредитними підрозділами, внутрішнім контролем, робочим місцем) Визначення та відстеження динаміки контрольних показників ризику продукту: процентної маржі за групами товарів і послуг економічних нормативів кредитного ризику співвідношення кредитів і депозитів
ступеня диверсифікації кредитних продуктів за видами позик і кредитних інструментах
Моніторинг ризику
Розподіл обов'язків з моніторингу ризику окремих груп позичальників Визначення та відстеження динаміки контрольних показників ризику позичальника: показників кредитоспроможності позичальника лімітів на кредити, надані одній групі позичальників
ступеня диверсифікації позичальників за характером діяльності, форму власності, галузевої та регіональної приналежності Розробка стандартних вимог банку до позичальників
Закінчення Елемент системи управління Зміст елемента ризик продукту ризик позичальника дотримання лімітів креди-тованих і лімітів на одно-рідні кредитні операції; робота з проблемними позиками Створення достатніх резервів на покриття збитків за позиками
Розробка внутрішніх положень про кредитну процедурі, індивідуальному праві на видачу позик, формуванні відсотка Розробка вимог до забезпечення, диференціації маржі забезпечення та контроль за його якістю
Сукупний кредитний ризик, або ризик кредитного портфеля банку, має свої особливості в системі управління ім. Особливості визначаються насамперед сутністю таких понять, як «кредитний портфель» і «якість кредитного портфеля».
Сукупний кредитний ризик - це ризик кредитного портфеля комерційного банку.
До числа дискусійних проблем, пов'язаних з цим видом кредитного ризику, відносяться:
поняття кредитного портфеля;
його структура;
поняття якості кредитного портфеля;
методи оцінки його якості, включаючи ступінь сукупного кредитного ризику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.2. ВИДИ КРЕДИТНОГО РІСКАІ СПЕЦИФІКА УПРАВАЕНІЯ ІМІ

  1. Визначення суми кредитного ризику
    Сума кредитного ризику за кредитним продуктом є обсягом коштів, які Банк Москви визначає як можливі втрати при здійсненні конкретного кредитного проекту. Сума ризику кредитного продукту розраховується шляхом множення відповідного продукту коефіцієнта ризику на суму продукту. Коефіцієнт ризику (група ризику) аналізованого кредитного продукту визначається за сумою
  2. Ступінь кредитного ризику.
    Кредитний ризик, пов'язаний з кредитним портфелем, - це ризик втрат, які виникають внаслідок дефолту у кредитора або контрагента1, що носить сукупний характер. Кредитний 1 The New Basil Capital Accord: An explanatory note annex 2. Clarification of some basic terms. Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision, Jan. 01. P. 10. портфель, як уже зазначалося, має сегменти: позички,
  3. 4.3. ПРОЦЕС КРЕДИТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
    Незважаючи на все різноманіття і специфіку роботи конкретного комерційного банку, в процесі кредитування виділяються наступні основні етапи: - процедура попереднього розгляду кредитної заявки; - Аналіз кредитоспроможності клієнта і оцінка кредитного ризику; - Підготовка та укладення кредитного договору; - Моніторинг процесу виконання умов угоди та погашення
  4. Резервний
    як принцип в науковій літературі обумовлюється специфікою банківської діяльності. Кредитні організації на умовах кредитного договору розміщують не свої, а залучені кошти. Який би не був надійний позичальник, завжди є ризик неповернення суми кредиту і втрати у зв'язку з цим ліквідності. З метою мінімізації цього ризику кредитні організації формують в обов'язковому порядку резерви
  5. Контрольні питання
    Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
  6. Способи зниження ризику.
    Способи зниження кредитного ризику: регулярна оцінка платоспроможності підприємства зменшення розмірів одержуваних кредитів страхування кредитів стійке забезпечення кредиту висновок постійних кредитних договорів способи зниження процентного ризику аналогічні способам зниження кредитного та інвестиційного. Зниження податкового ризику: використання всіх законних способів для
  7. Розрахунок ризику відповідно до Положення ЦБ РФ №313-П
    Величина ринкового ризику включається до розрахунку нормативу достатності власних коштів (капіталу) банку відповідно до Інструкції Банку Росії від 16.01.2004 р №110-І «Про обов'язкових нормативах банків». Порядок розрахунку кредитними організаціями розміру ринкових ризиків передбачений Положенням ЦБ РФ «Про порядок розрахунку кредитними органі-заціями величини ринкового ризику» від 14.11.2007 р N
  8. Запитання і завдання.
    Які види ризиків Ви знаєте? Що таке сприйняття ризику? Назвіть основні теорії сприйняття ризику. Назвіть основні чинники сприйняття ризику. Які умови сприйняття ризику Ви знаєте? Назвіть їх і охарактеризуйте у відповідності з основними факторами
  9. Поняття і сутність банківського ризику
    Перш ніж приступити до аналізу кредитного ризику, необхідно розглянути поняття «банківський ризик», нормативно-правову базу, яка регулює оцінку ризиків і функції ризик-менеджера. Банківський ризик - це ймовірність виникнення втрат у вигляді втрати активів, недоотримання запланованих доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення банком фінансових операцій. Тлумачення
  10. СУЧАСНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
    У банківській практиці застосовуються різні види кредитів. Пропозиція банком того чи іншого складу кредитних послуг визначається рядом факторів: потребою клієнтів банку в позикових ресурсах з урахуванням мети їх використання, терміновості, тривалості кредитної процедури і вимог, що пред'являються банком до позичальників; доцільністю з погляду банку надання даних видів кредитів;
  11. Ризик
    це ймовірність збитків або недоотримання доходів у порівнянні з варіантом, передбачених прогнозом і планом. Найбільш важливі види ризику: Виробничо; комерційний; фінансовий; кредитний;
  12. Універсальні банки
    кредитні установи, які виконують основні види банківських операцій: кредитні, депозитні, фондові, розрахункові, довірчі - і обслуговуючі всіх клієнтів, незалежно від галузевої приналежності. В силу диверсифікації ризику універсальні банки є найбільш стійкими, що дозволяє їм витісняти спеціалізовані
  13. Майнове страхування в кредитних спілках
    Сучасне російське законодавство про страхування в розділ "договір майнового страхування" відносить договори власне страхування будь-якого виду майна і договори страхування відповідальності за договором, страхування відповідальності за заподіяння шкоди, а також договір страхування підприємницького ризику. Законодавець об'єднав такі різні види договорів страхування в один тому,
  14. Сутність і методики оцінки кредитних ризиків
    Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником суми основного боргу і відсотків по ньому. Існують наступні методики оцінки: Номерна система - групі ризику присвоюється номер у групі. У Росії 4 групи ризику. Бальна система - кожній ситуації присвоюється певна кількість балів і, отже, за сумою балів визначається група ризику. Основним критерієм при визначенні